Mennyiséggel súlyozott mozgóátlag (VWMA) - Egyszerű kötet eszköz - FUTUROS TRADING
A kötetelemzés ezoterikusnak és nehezen kezelhetőnek tűnhet. Míg a volumenelemzés nagy potenciállal rendelkezik, egyes volumen-kereskedési mutatók sok hozzájárulásukkal nehezen érthetők. Ezért a volumennel súlyozott mozgóátlag (VWMA) megfelelő választás bárki számára, aki még nem ismeri a kötetelemzést.
Ha ismeri az egyszerű mozgóátlagot (SMA), készen áll arra, hogy kereskedési eszközének válassza a VWMA-t.
MI A KÖZÖTT SÚLYOZOTT ÁTLAGOS MOZGÁS?
Az olyan mutatókhoz képest, mint az On-Blance mozgás és a könnyű mozgás, ez egy egyszerű mutató.
Az SMA az N bár utolsó számának utolsó záróárának átlaga. Adjon ugyanazt a súlyt minden záróárnak.
3 napos SMA = (C1 + C2 + C3)/3
A térfogattal súlyozott mozgóátlag megegyezik, csakhogy az egyes záróáraknak más súlyt ad.
Ez a súly pedig az adott időszak térfogatától függ. Például egy nagy mennyiségű nap záróárának nagyobb súlya lesz a napi grafikonon.
3 napos VWMA = (C1 * V1 + C2 * V2 + C3 * V3)/(V1 + V2 + V3)
Például, ha a 3. nap volumene magasabb (V3), akkor annak záróárának (C3) nagyobb hatása lesz a számított értékre.
Az alábbi ábra segít felmérni a volumen súlyozásának hatását.
- A piaci rally után a záró árak ezen a ponton továbbra is magasak voltak.
- De a mennyiségük csökkent. Ezért a VWMA kisebb súlyt adott ezeknek a pontoknak.
- Az SMA azonban nem állított be súlyokat. Ezért, bár a VWMA tovább emelkedett, nem emelkedett annyira, mint az SMA. Ez a viselkedés az SMA kereszteződéséhez vezetett a VWMA felett.
- Itt a VWMA átlépett az SMA felett. Látod miért?
HOGYAN KELL HASZNÁLNI A VWMA-T?
Most már tudjuk, mit tartalmaz ez a hangerő-mutató és hogyan viselkedik.
Gondoljunk ezután arra, hogyan lehet ezt felhasználni kereskedési döntéseink javítására.
A mozgó átlag sokoldalú eszköz.
- Használja lejtését trendszűrőként.
- Hasonlítsa össze az árat a mozgó átlagával a lendület megfejtése érdekében.
- Figyelje meg a mozgó átlagot támaszként vagy ellenállásként.
Az árakció-kereskedők számára ezek megbízható módszerek a legtöbb mozgó átlag kereskedésére, beleértve az SMA-t és az EMA-t is.
De vajon a VWMA-t szokás-e mozgó átlagként megjeleníteni?
A fenti taktika ésszerű a legtöbb mozgó átlaghoz. De elveszítik a VWMA jelentését, mert nem használják ki a kötetadatokkal való egyedi integrációját.
Ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki a VWMA-ból, használja egy SMA-val együtt.
Kombinálja a VWMA-t referencia-SMA-val a kiemelkedő térfogatú jelekhez
Az SMA nem tartalmazza a térfogatsúlyozást. Tehát a VWMA és az SMA összehasonlításával azonnal megfejtheti a mennyiségi adatok hozzáadásának hatását.
Az SMA benchmark. Ahhoz, hogy érvényes referenciaérték legyen, válassza ki ugyanazt a visszatekintési időszakot az SMA és a VWMA számára.
Ezzel megbizonyosodunk arról, hogy a két mozgó átlag között csak a térfogatsúlyozás a különbség.
Itt fontos a különbség a VWMA és az SMA között. Különbségük rávilágít a térfogatsúlyozás hatására.
Általánosságban elmondható, hogy a mennyiségnek növekednie kell a trenddel együtt, és csökkenhet vele szemben.
- Ha a VWMA meghaladja az SMA-t, az azt jelenti, hogy a bullish napokon (azokon a napokon, amikor a piac magasabbra zárt) nagyobb volt a mennyiség.
- Ha a VWMA az SMA alatt van, akkor ez azt mutatja, hogy a medve napjainak nagyobb volumene volt.
HOGYAN tolmácsolja a VWMA-t
Nézzünk meg néhány grafikát a kérdés megválaszolásához. Mutassa be a VWMA értelmezésének különféle módszereit az SMA használatával viszonyítási alapként.
Az alábbi ábrán a VWMA kék, az SMA pedig narancssárga.
Mint említettük, mindkét mozgóátlagot ugyanarra a visszatekintési időszakra kell beállítani. Itt mindkettő 20 periódust használ visszanézési paraméterként.
# 1: TRENDEK MEGERŐSÍTÉSE
Ez a diagram az FDAX határidős szerződését mutatja 3 perces diagramon.
- A kék VWMA áthaladt a narancssárga SMA alatt, amikor megkezdődött a medvepiac.
- A VWMA az SMA alatt maradt. Ez az egészséges csökkenő tendencia jele.