Történelmi VaR - Mi ez, definíció és fogalom Economipedia

A történelmi VaR vagy VaR történelmi szimulációval egy olyan módszer a VaR (Risk at Risk) becslésére, amely a múltbeli adatokat használja.

A VaR történeti módszerrel történő kiszámításának egyik módja a múltbeli hozamok felhalmozása és a legmagasabbtól a legalacsonyabbig történő rendezése. Ezután az adatok 5% -át azonosítjuk a legalacsonyabb hozammal, és a legalacsonyabb hozam 5% -a közül a legmagasabb lesz a VaR.

A VaR korábbi értékének kiszámításához az adatok az értékpapírok korábbi árai. Ezért egy nagyobb történelmi sorozat (például 5 vagy 10 év) magasabb szimulált eredményeket eredményez, és ezért pontosabb lesz, mint egy 3 hónapos történelmi sorozat.

A VaR kiszámításához a történelmi modell fő hátránya, hogy feltételezzük, hogy a múltban kapott hozamok megismétlődnek a jövőben.

A VAR történeti szimulációval a VaR kiszámításának egyik módja, mindig kissé fárasztóbb, mint a parametrikus VaR, és kevésbé precíz, mint a VaR a Monte Carlo szimulációjával. Arról van szó, hogy a pénzügyi eszközök portfóliójára alkalmazzuk az értékpapírok árának korábbi változásait, hogy ellentétes forgatókönyveket hozzunk létre a kiindulási pozícióval (angolul spot néven ismert), és különböző lehetséges szimulált eredményeket generálunk, amelyekből a VAR megkapja.

Példa a korábbi VaR-ra 95% -os megbízhatóság mellett

Bár általában több száz adatot használnak a VaR kiszámításához annak megértésének egyszerűsítése érdekében, csak 40 adatot fogunk használni. Képzeljen el egy olyan eszközt, amely a következő eredményeket hozta az elmúlt években:

2015201620172018
január2,00%3,06%0,00%8,15%
február4,05%-3,56%-2,14%-2,95%
március-2,85%7,81%4,69%1,69%
április6,25%2,75%2,25%-7,35%
Lehet3,00%1,13%1,88%
június2,50%-8,75%-5,25%
július-7,00%4,81%1,09%
augusztus1,45%15,81%9,49%
szeptember12,65%-10,19%-6,11%
október-8,15%3,88%2,33%
november3,10%3,13%1,88%
december2,50%5,25%1,88%